Vážení čtenáři, chtěl bych Vás seznámit s další strategií, jejíž signály chci v budoucnu prezentovat v reálném čase. Zatím na to nemám technické vybavení, ale budu se nyní snažit v rámci svých možností informaci o signálech zveřejňovat. Strategie nazvaná ZZ 2xP je charakteristická tím, že nakupuje dna poklesových vln a prodává vrcholy cyklických vln, testy jsem prováděl na ETF certifikátech z amerického trhu. Není to tedy ani momentum, ani breakout strategie a mohla by možná obohatit obchodní rejstřík traderů. K nákupu často dochází v době, kdy je ještě nálada na trhu špatná a k prodejům naopak v okamžiku, kdy se optimismus blíží k maximům a cena stále roste. Často se také může stát, že po prodejním signálu  cena nadále jde vzhůru  - tato strategie není tedy zaměřena na využití trendové složky cenového vývoje. Může se to jevit jako chyba, ale díky tomu na druhé straně jsou výsledky relativně dobré i během dlouhodobých poklesových fází vývoje trhu (mám na mysli obchody z LONG strany). Je v tom tedy i určitá bezpečnost - když  trader neodhadne změnu dlouhodobého trendu z růstového na poklesový, díky této strategii nemusí utrpět tak velké ztráty, jako kdyby stále držel nakoupené akcie a očekával znovu změnu vývoje z poklesu trhů  k růstu, který ale v dohledné době nikdy nepřijde.

Vynikající výsledky pro různé ETF certifikáty ukázala tato strategie i na intradenních 15 a 60 minutových cenách, kdy byla použita pro rozhodnutí, zda v daném okamžiku vůbec z hlediska nadřazeného trendu patrného na denních cenách má smysl vůbec provádět intradenní LONG obchody. K vlastnímu nákupu a prodeji byly u intradenní strategie použity indikátory RSI a MSI.

Připravil jsem několik textů, protože jsem chtěl popsat maximum různých aspektů spojených s touto mou strategií. Jednotlivé texty jsem psal postupně, jak jsem prováděl různé testy- nejprve na třech indexech DJIA, XOI a XAU, pak na sedmnácti ETF certifikátech a indexech a nakonec test na intradenních cenách. V prvním textu se čtenář nejvíce dozví o dvou použitých indikátorech (strategie má dvě proměnné), text věnovaný ETF certifikátům asi nejvíce splňuje podmínky pro použití v praxi drobným investorem, protože průměrná délka obchodu se pohybuje mezi cca 35-45 dny.

Intradenní varianta je použitelná pro tradera intenzívně sledujícího kapitálové trhy, protože signálů je relativně hodně a délka obchodů se pohybuje okolo 4-5 dní. Tato varianta vykázala při testech LONG obchodů  na ETF certifikátech během poklesového trhu 1.11.2007-31.12.2008 zisk portfolia  24%,  (ačkoliv v mezidobí se nevyhnula ztrátám), během BEAR trhu 2000-2002 vykázala dokonce zisk +9% u ETF QQQQ, který by při použití metody KUP a DRŽ způsobil investorovi ztrátu -73%.

To je na úvod vše.